如何制定交易计划？（转）

jy0002

在讲述如何制定交易计划之前，我还想整理一下自己已经接受的理念，这其中多数是经过时间考验的经典，当然也不缺乏我个人的感悟。交易的本质就是以小搏大，相信这是吸引你入市的主要理由，请将这四个字贯彻到交易中并进行到底；在我的理解中，我所持有的并不是一个代表多少钱的仓位，而是一个多与空的观点，市场能证明观点的对错，观点应该向事实屈服；世界上唯一能使价格波动的力量来自于买卖盘，价格本身给出了最好的参考意见；乐于接受小的损失，这是你为将来巨大利润所付的手续费；倡导实用主义，交易方法应当尽可能的简单、有用，当然，简单易行的投资计划是建立在前期大量的研究、准备工作之上的；市场只有三个方向，上升、下降、横走，所以傻瓜入市都有百分之三十三点三的几率获利，百分之三十三点三的几率亏损，百分之三十三点三的几率持平，可市场的长期盈亏比例是1：99，这告诉我，任何人都能入市，而赢家却知道如何出局；观点可以错，但操作不能错；不要在亏损的头寸上加码；当市场证明你的观点正确时，朋友，请让你的钱去流浪；市场不是每天都有机会，而机会也并不会全部让你抓住，在你看不懂的时候请好好休息，等待良好时机的出现，记住，害怕错过机会的人，永远抓不住机会；请杀死你心中的希望，投机的字典中没有希望二字；理念应该清晰，技巧应当纯熟，失败总产生在模糊的理念和幼稚的技巧之中；不断学习，把学来的知识通过模拟盘进行检验，如果的确能提高你的投机效益，则可以将其加入到你的计划中。

下面，我为制定一份好的交易计划提出了十个问题，并且一一解答。

为什么要进行一笔交易？
正确：1、根据我对市场的观察这是一个机会； 2、我的技术系统告诉我，我该准备入场了。......因为市场正在酝酿大的机会。
错误：1、我这个月一毛钱都没赚，所以我得赚点钱了；
      2、我朋友刚从一笔交易获利不少，我要行动了；
      3、有个笔记本电脑挺不错，我要市场给我点钱去买；
      4、我最近连续亏损或获利，我要尽快捞回本钱或发财。
......
      我要赚钱，不管现在市场如何！

目前市场状态如何？
1、周线、月线图的情况；
2、大中小趋势的方向；
3、趋向指标的情况；
4、相反观点的情况；
5、百分比回撤的情况；
6、支撑和阻力的情况；
7、成交量、持仓量的情况；
8、形态的情况；
9、趋势线与通道的情况；
10、缺口的情况；
11、波浪理论的情况；
12、周期的情况；
13、相关指数的情况；
......
投机客可以通过自己所获得的知识选择一套简单实用的方法。

风险报酬比怎样？
1、1：3以上的风险报酬比才具备操作价值；
2、可以通过技术分析判断风险报酬比。

投入多少资金？
1、没有任何理由可以满仓；
2、半仓为最重仓位。

承担多大风险？
1、技术分析给出的具体点位；
2、心理上的承受范围。

如何加码？
1、不在亏损头寸上加码；
2、不倒金字塔加码；
3、在计划的目标位加码。

如何调整盈利？
1、有一个估计的盈利点；
2、在拥有的盈利的情况下，设置跟价止损，避免利润化为乌有。

何时提取利润？
1、只在赚钱的交易中提取利润；
2、帐户资金增长到一定幅度；
3、帐户资金翻倍，立即把本钱全部提取。

入场点在哪？
1、在分时图中找出一个成交密集并有巨大支撑（阻力）的区域，进一步在该区域中找出一个具体的点位；
2、为了保持交易的一致性，可以在分时图中建立一个具备获利能力的有明确入场点的系统（要保证你的系统是一个市场要有所作为就必须通过其检验的系统），前期的准备工作完成之后，由该系统画押入场。

止损点在哪？
1、根据系统建立的止损点（要求和入场点中的一样）；
2、价格朝入场点相反的方向运动一定幅度（具体自己根据市场和承受风险的能力而定）。

最后，去固执的执行你的计划，你将获得丰厚的报酬！

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摘自y2论坛的一篇文章：
浅谈如何制定完善的外汇保证金交易计划
    外汇保证金交易是一种高风险、高收益的投资方式，对此，目前在日华人的参与者基本上都有了较为正确的认识。那么在这样一个投资市场里摸爬滚打意味着什么？意味着亏的人多、赚的人少。什么人样的人亏？没经验的人亏、不刻苦研究市场规律的人亏、心态不好的人亏；什么样的人赚？能够深入了解市场规律、有着丰富交易经验、心态良好的人赚。
    不可否认，在进行实际交易时有运气成分的存在。但过于夸大运气的成分，为什么不去赌马？何必费尽心机参与这样一种耗费心血的投资行为呢？运气能够让人一时赚钱，但不能够保证长期稳定的获利。任何人，包括在投资市场里留下英名的投资大师，在参与实际交易时都不可能次次赚钱，必定是有亏有赚。如果想保证长期稳定地获利，实际上就是想办法做到一条，即相对亏的少、赚的多，也就是保证盈利的金额大于亏损的金额。只有这样才是以科学的态度参与交易，而不是“撞大运”，这也是专业与否的判断标准。那么，怎样才能达到这一目的呢？其中重要的一环就是制定完善的交易计划。

一、制定交易计划的重要性
    自从笔者踏入这个行业以来，见到了太多因随意交易而招致惨败的例子。不客气地说，百分之九十以上的人都在凭感觉进行交易。看到价格波动了就进场，根本没想到趋势是什么趋势、目标位在哪里、止损位在哪里、动用多少资金合理等等这些在进场前就应该想到的问题。结果往往是判断对时，赚个一、二十点就沾沾自喜地出场；一旦判断错误，不是死顶硬抗，就是在大幅亏损的情况下血淋淋地砍出来，应验了“有胆输、没胆赢”的通病。这样交易的结果必定是总体计算下来，即使赚的次数多，金额上还是亏损。而我们进行交易的目的，关键看是否盈利，而不是象玩游戏，看谁赢的次数多。交易归结到最后，就是枯燥的数字增减。多次小赚的愉悦，从结果上代替不了一次大幅的亏损。像上面那样交易，等于是本末倒置。平时在听担当或客户议论交易结果时，经常听到的说法就是：我最近感觉不错，连着赚了多少多少次。可是，和这种说法对应的潜台词必定是：这次判断错了，又套进去了；或者是，最近真倒霉，一下子亏了多少多少，把以前赚的都赔进去了，还倒搭上不少。可以说有很多人自始至终都不明白，为什么判断对了那么多次还是亏损。
    其实，如果在进场交易前制定合理的交易计划，就能够从根本上解决这一问题。进行走势分析判断也好、保持良好的心态也好，对交易时涉及到的诸要素的把握，最后能否真正体现在实际交易中，关键还是要靠交易计划来通盘控制。只要学会制定较为完善的交易计划并坚持不懈，就能够提高成功的几率。为什么这样说呢？主要有以下几个原因：
1、        制定完整的交易计划，有利于我们在交易之前对交易中涉及的诸因素进行通盘全面的考虑，从而提高成功的几率。比如目前的趋势是涨还是跌、应该买入还是卖出、应该做短线单还是中长线单等等。这些因素都考虑到了，就会减少犯错误的概率，减少盲目冲动的机会。而且由于制定计划在先，分析判断的结果较有仓位在时能够更加客观，在很大程度上避免了主观因素的干扰。
2、        制定完整的交易计划，有利于确定合理的风险收益比，从而提高成功的几率。在实际交易时，每个人都遇到过遇行情波动不知所措或盲目操作而招致损失的例子。其实如果事先制定了交易计划，遇突然波动时，若与制定的计划方向吻合，就果断入市；如与计划不符就采取观望之策，就可以大大降低错误的比率。比如虽然市场出现波动，但如果入市，目标和止损的比率不合理，那么就采取观望策略，这样就可以避免为了吃小利而招致大损失的情况发生，从而提高盈利的几率。
3、        制定完整的交易计划，有利于保持良好的心态，从而提高成功的几率。投资市场里，最大的敌人是交易者自己，这样的道理，稍有投资经验的人都明白。为什么会出现这样的情况呢？主要是承受不了价格波动时盈亏带来的巨大压力。在这样的压力面前，人们往往容易丧失判断的客观性，从而作出错误的决定。比如经常会听到交易者感叹：如果按我当初的判断做就好了！那么想克服这样的毛病，最好的方式就是执行交易计划中制定的铁的交易纪律。上面提到过，在交易之前作出的判断，由于没有过多的主观因素，往往正确的几率更高。相信在冷静时作出的判断，就不会因价格的波动而犹豫不决或盲动，从而会提高交易成功的几率。
    可以说，如果能够坚持制定完善的交易计划，即使胜负次数各半的话，仍有机会盈利。这就是科学的操作和盲目的凭感觉操作的区别。
二、完整交易计划的基本要素和制定步骤
那么，在制定交易计划时，要从哪里入手呢？其实，被称为“技术分析的圣经”---≤期货市场技术分析≥的作者约翰•墨菲早就有过精辟的总结，即在交易前，我们必须考虑以下三个重要因素：价格预测、时机选择和资金管理。价格预测告诉交易者怎么做，买进还是卖出；时机选择告诉交易者何时做；资金管理告诉交易者动用多少资金做。只要把握好了这三个方面，离成功的交易就不远了。
（一）        价格预测
价格预测所要完成的工作主要是判别价格的趋势，同时确定进行短线操作还是中长线操作。这一工作有利于确定正确的交易方向，避免逆势操作。如果价格预测出现了问题，交易结果不言自明。
在进行价格预测时，主要依据的方法有两种，即基本面分析和技术分析。
1、        基本面分析。基本面分析是判断价格走势的必不可少的手段之一，特别是在判断中长期走势时，有着重要的意义。但是，普通的投资者由于受条件限制，进行全面的基本面分析是不现实的。因此，在进行基本面分析时，重点关注以下三个方面：经济发展总体状况、当前基本面热点问题、现时发表的经济数据。同时，因为市场的走势与基本面的变化经常有背离的现象发生，所以要特别注意市场对基本面变化情况的反应。如果基本面在发生变化，但价格走势没有跟上，这时要特别引起注意。
2、        技术分析。技术分析的源头--道氏理论，主要就是讲解趋势变化的规律的，因此，运用技术分析进行价格预测时，首先要学会运用道氏理论。道氏理论虽然抽象，但如能真正掌握并融会贯通，对判断趋势的变化有着重要的意义。除此之外，波浪理论、一目均衡表、均线理论、周期理论、形态学和趋势线理论等对判断趋势也有很大帮助。特别是道氏理论在阐述趋势时，没有对调整势加以说明，这时，波浪理论、一目均衡表、形态学和均线理论等就是很好的补充。在运用技术分析进行价格预测时，主要应以长期的走势图为主，至少应是天图，甚至应该运用周图或月图。
（二）        时机选择
时机选择主要的任务是确定入出场时机和风险收益比。从本质上说，这是
属于技术分析范畴的问题。即使运用基本面分析预测价格走势，在选择入出场时机和确定风险收益比时，也要依据技术分析。
1、        确定入出场时机，主要就是确定目标位和止损位。运用技术分析判定入出场时机时，主要的依据是K线理论、波浪理论、江恩理论、均线理论、菲波纳奇系数、一目均衡表、形态学、趋势线理论和常用的技术分析指标等。在看走势图判定入出场点时，应以稍短期的图形为主，比如小时图、4小时图或天图。一般不用周图以上的图形判定入出场点。
2、        在确定风险收益比时，应该掌握一个基本的原则，就是风险和收益的比率不应超过1：3。即如果止损为50点的话，目标不应少于150点，否则就不进行交易。只有这样才能保证在盈亏的概率相同时，仍有可能获利。这一点，是尤其应该引起注意的地方，也可以说是交易计划的精髓之一。
3、        确定入出场点和进行价格预测有一个很大的不同之处，就是需要较高的交易技巧，这一部分很少有书籍讲到，也往往是普通的投资者欠缺的地方。除了目标位和止损位的确定以外，还有一个很重要的技巧就是止赢位的设定。当价格沿着判断的方向运行，但还没有达到目标位之前，如何合理地设置止赢位也是必须掌握的技巧。往往有很多投资者把赚钱单变为了亏钱单，就是因为这一技巧掌握和运用的不好的原因。
（三）        资金管理
    资金管理可以说是普通投资者最欠缺的部分。往往一个成功的判断会葬送在不慎的资金管理中。在管理资金时，应根据以下的原则和步骤进行：
1、        每次可考虑动用的资金原则不能超过总资金的10%，每次亏损限额不能超过15%。即如果1万美元的资金，一次只能进一枚单，最多不能超过两枚。进一枚单的情况下，止损不能超过150点。
2、        进单的数量要和能够承受的亏损金额结合运用。如1万美元的资金，按照每次亏损的限额不能超过15%计算，止损为75点以下可以考虑进两枚，超过75点，只能进一枚。
3、        顺势加码时，后进单的止损位应确保同时出场有盈余。

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接上：－－－

浅谈如何制定完善的外汇保证金交易计划（三）
  
    在前面两部分里，谈到了制定交易计划的重要性、交易计划的基本要素和制定交易计划的步骤。如果落实到实际操作中，最重要的是在上述基础上，制定一份完整的交易清单。每次按照交易清单的指示，把应该考虑的因素完整地记录下来，从而作出一份尽量周详的交易计划，这样就能够尽量地避免错误的发生，从而提高操作的成功几率。
由于每个人运用的分析方法和操作手段都不同，因此，这一部分的内容很难统一界定。约翰•墨非1986年在编写《期货市场技术分析》时，曾经给我们列出了一份比较详尽的技术分析清单，这份清单可以说为我们指出了入手的方向。如果能在此基础上，结合自己的特点加以补充和完善，可以说制定一份完善的交易计划并不是一件难事。
下面，我根据自己的经验，把自己的交易计划清单公布出来。由于本人掌握知识和经验的局限，其中肯定有不够周详和需要大幅改进的部分，权作抛砖引玉，给汇友们提供一个思路。也希望汇友们提出批评和改进意见。
        外 汇 保 证 金 交 易 计 划 清 单        
分        项        内        　        容        　        　        判断
　         基        经济发展总体状况对比        　        　        牛市
　        本        当前基本面热点问题        　        　        熊市
价        分        前期发表经济数据        　        　        　        调整势
　        析        市场气氛        　        　        　        　        　
格        　        从道氏理论结合趋势线看，目前处于何种趋势        　
　        技        从一目均衡表看，目前属于何种趋势        　        买入
预        　        从波浪理论看，是趋势势还是调整势，波形        卖出
　        术        从形态上看，是否有明显的持续或反转形态        　
测        　        均线指示的方向，价格在10日均线上还是下        短线
　        分        从周期看，是否有出现周期性波峰波谷的可能        中长线
　        　        保利加通道是收敛还是扩张        　        　        　
　        析        是否有扇形出现        　        　        　        　
　        　        K线形态是否有买卖指示        　        　        　
时        入        一目均衡表是否有买卖指示        　        　        入
　        场        趋势线、通道和前期高低点的位置        　        场
　        时        RSI数值、是否有背离现象        　        　        价
机        机        菲波纳奇调整位的位置        　        　        位
　        　        形态的启示        　        　        　        　
　        出        形态指示的位置        　        　        　        可
选        场        一目均衡表指示的位置        　        　        能
　        时        趋势线和前期高低点位置        　        　        出
　        机        波浪指示的位置        　        　        　        场
择        　        菲波纳奇调整位指示的位置        　        　        价
　        综合判断：入场价位、止损位、可能目标位、止赢位、盈亏比        　
资金        按计划的止损位计算，可能出现的亏损额度        　        　
管理        每个账号可考虑进单的枚数        　        　        　
最终交        入场价位        　        　        止损位        　        　        　
易计划        目标位        　        　        枚数        　        　        　
  两点说明：
1、        对于制定交易计划，仁者见仁、智者见智，不可能有一定之规。但可以肯定的是，养成制定交易计划的习惯，有利进行理性思维。单纯凭感觉操作，不在本文的探讨之列。
2、        制定交易计划，不适合超短线操作。

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看老外的“如何制定交易计划” ppt